Mark Ostromogilsky (marko19511) wrote,
Mark Ostromogilsky
marko19511

  • Mood:
  • Music:

На самом деле это действительно очень просто

Я ТУТ немного попугал своих читателей, да и сам чуть не испугался. Но пока меня друзья-математики не смешали с дерьмом, лучше дам пояснение. С тех пор, как я увидел формулу расчёта пенсии, меня никак не могла покинуть мысль о том, что я уже где-то видел подобные формулы. И вспомнил! Я такое видел в моделях ценообразования опционов Блэка–Шоулза! Тоже поначалу пугался. Но все оказалось не так больно.

Я уже давно не занимаюсь трейдингом опционов, но когда-то посвятил немало времени изучению доступных материалов по этой профессии. Покупал книги, ходил на лекции в местном универе. Вот вам одна из формул:

\begin{align}  C(S, t) &= N(d_1)S - N(d_2) Ke^{-r(T - t)} \\     d_1 &= \frac{1}{\sigma\sqrt{T - t}}\left[\ln\left(\frac{S}{K}\right) + \left(r + \frac{\sigma^2}{2}\right)(T - t)\right] \\     d_2 &= \frac{1}{\sigma\sqrt{T - t}}\left[\ln\left(\frac{S}{K}\right) + \left(r - \frac{\sigma^2}{2}\right)(T - t)\right] \\         &= d_1 - \sigma\sqrt{T - t}\end{align}

Не такая сложная, но всё же зато одна из многих. В данном случае это стоимость "Call" опциона. Не знаю как это по-русски.
Но бояться такого рода формул не надо. Мне ни разу на пришлось ими воспользоваться. Для этого есть специальные калькуляторы, которые заложены в базу данных рынка ценных бумаг. Вы просто вводите свои цифры не в саму формулу, а в специальный опросник. Остальное делает компьютер. Так что не бойтесь!
Tags: О хорошем, их нравы, оптимизЬм, удивительное рядом, учОные
Subscribe

Buy for 10 tokens
Buy promo for minimal price.
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments